大数据100[编辑]
一、南方新浪大数据指数
南方新浪大数据指数(i指数)将南方基金的专业股票研究优势与互联网“大数据”结合,在南方基金量化投资研究平台的基础上,通过新浪财经“大数据”定性和定量分析,找出股票热度预期、成长预期、估值提升预期与股价表现的同步关系,选出具有超额收益预期的股票,建构、编制并发布策略指数,并突破传统的基于财务数据、价值成长因子、指数指标因子的多因子模型研究框架,将新闻事件、公司事件对股价的影响也纳入研究范围内,弥补了新闻事件所带来的互动信息数据研究的空白。
二、大数据100表现
南方大数据100指数基金是国内首批深度融入财经大数据的指数产品。与传统指数相比,其最大创新点在于将互联网大数据引入指数编制,利用大数据对市场主体情绪进行参照量化,为市场上的指数投资带来了新的视角和参考体系。南方新浪大数据100指数综合财务、市场驱动、大数据三大因子,在A股市场中遴选出100只股票组成样本股。其中,通过新浪财经大数据分析,找到一种有效的连接用户情绪和股价表现的关系,热点是大数据因子的精髓。大数据100指数根据新浪财经频道下股票页面点击量、关注度等方面刻画投资者情绪,衡量投资者对单个股票评价,综合评价精选出具有超额收益预期的股票,组成指数的100只样本股。同时,为了及时反映股市热点变化,大数据100指数样本股实施月度定期调整。
三、指数编制细则
l指数以2010年1月29日为基日,基日指数为1000
l选样空间:非ST、*ST的A股;上市一年以上的股票
l选股因子:财务因子+大数据因子+市场驱动因子
l成分股数:100
l指数定期调整与计算
n月度调整,等权重因子,采用派氏加权法,根据下列公式计算实时指数
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